新浪财经2018.05.1714:53
4月25日，“东方证券杯”私募梦想创业营首场机构组线下赛在上海成功举办。9家入围优秀机构，通过闭门答辩充分展现了投研实力，并在创业营沙龙与成长导师面对面交流，畅聊创业经验与心得。
“东方证券杯”私募梦想创业营由东方证券和新浪财经联手举办，旨在打造私募行业最具影响力的创业“黄埔军校”，帮助机构培育品牌力，提升影响力，帮助个人放大天赋，走上稳健从容职业投资道路。点击查看详情
以下为月度优秀机构思勰投资现场答辩精编：
上海思勰投资管理有限公司（简称“思勰投资”，协会登记编号：P1032873）是一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的量化基金公司，成立于2016年1月28日，注册地上海市，经营范围为投资管理、资产管理，注册资本1000万元，于2016年8月15日取得私募投资基金管理人登记证书。思勰投资由有着资深国内金融行业工作经验以及海外华尔街丰富阅历的股东联合创立，投研团队有着丰富的国内外从业经验。
投研团队
思勰投资投研团队成员经验丰富、操作能力强。陈磐颖先生领衔公司投资总监，北京大学物理本科，美国马里兰物理博士，曾任职美国高盛银行衍生品分析部门副总裁，德邵基金（DE Shaw）期货量化交易部门，七年华尔街量化从业经验，负责公司投资策略研发。吴家麒先生，复旦大学数硕士，拥有十多年量化从业经验，负责公司的市场运营及股票、套利类策略。首席技术执行官李苏苏，浙江大学软件工程本科，北卡罗来纳大学计算机硕士，五年华尔街量化从业经验，曾任职于法国巴黎银行APS股票高频交易组，主要从事回测系统开发，股票高频统计套利策略的研究开发，擅长多种计算机语言，建模经验丰富。
投资策略
思勰投资始终坚信三个投资原则：第一，市场并不完全有效；第二，历史能说明未来；第三，所有事件都是概率事件。
思勰投资以CTA策略为主要投资策略：通过统计量化的手段对各类价量数据进行挖掘，得到有效的指标，从而执行交易。在市场不完全有效的情况下，通过历史数据挖掘出有效的Alpha，经过足够的交易次数后保持长期稳健的投资收益。
在策略执行过程中，首先通过预测模型用量化的手段对未来价格进行预测，其次利用风险模型考虑不同头寸下的风险，最后优化出一个风险收益比最高的目标持仓组合 。以上流程是通过中高频的算法交易去完成交易执行，整个过程没有人工干预。该策略具有持有期货品种分散度高、持有时间短、与其他策略相关性低的特点，因此风险度低、稳定性高，在市场波动较大或趋势较为明确的时期会有较好的收益。
风控机制
思勰投资采取事前、事中、事后分层递进的风险管理措施，投资决策、交易、风险控制流程坚持“相互独立”的风险管控原则，针对市场风险、操作风险、流动性风险分别制定了详细的监控流程。设立风险管理部门，负责公司的全面风险管理，具有相对的独立性和权威性，有权对业务部门内部风险管理进行协调、监督和检查。
